股债轮动策略之行业版 – duanqs

        

        

        

        

        雪球上的 宜昌白云飞
在, 现摘列举如下

  1. 年化20%七年无丢失的简略战术——股债轮动估计版(一)

    预告于 2019-05-31 15:41

        回测设置:

        时间量子:,共7年。次要是平衡估计目标征募较晚或不完善,因而它只校验了过来七年。。我也有精心不容纳2006-2007年大股市说得中肯牛市的思索,由于因此的股市说得中肯牛市再次产生的概率是对立的。七年来一直是空头去市场买东西。,包含2014-2015年的短期股市说得中肯牛市,这种去市场买东西很可能在紧接在后的重现,如此,实验比分将全部效用。

        股本权益结成:中国证券耗费指示,医学各项目标,候选人提拔会任一某一校验只包含股本权益的两个最弱小的指示。

        公司债券:用库藏债券指示表现公司债券。

        变量1:将近N个买卖日的增长。

        变量二:计算近百万个买卖日的平均值

        回测比分:

        有线广播支出头等的:

  1. 14年超越210倍的简略战术——股债轮动估计版校验(二)
    作者:宜昌白云飞, 2019-6-5
    并置:
    采石场:雪球
    回测设置:

        时间量子:。

        股本权益结成:沪深300、中证500、创业板与中国证券耗费,校验中应用的买到贮藏物,可选择指示下列的的ETF基金举行买卖。

        公司债券:用库藏债券指示表现公司债券

  1. 年化进项30%的简略战术——股债轮动校验估计版(三)
    作者:宜昌白云飞
    并置:https://xueqiu.com/1884493065/128157718
    2019-6-13

        时间量子:,共7年。次要是平衡估计目标征募较晚或不完善,因而它只校验了过来七年。。我也有精心不容纳2006-2007年大股市说得中肯牛市的思索,由于因此的股市说得中肯牛市再次产生的概率是对立的。七年来一直是空头去市场买东西。,包含2014-2015年的短期股市说得中肯牛市,这种去市场买东西很可能在紧接在后的重现,如此,实验比分将全部效用。。

        股本权益结成:CSI耗费、全指药、证券公司。校验中应用的买到贮藏物,可选择指示下列的的ETF基金举行买卖

  1. 年化进项30+%的简略战术——股债轮动校验估计版(四)
    宜昌白玉飞原雪球柱
    2019-6-17
    作者:宜昌白云飞
    并置:

        股本权益结成:CSI耗费、300种药物、证券公司与证监会。校验中应用的买到贮藏物,可选择指示下列的的ETF基金举行买卖。ETF套利机制的在性性性,下列的目标的偏离很小。。

        公司债券:用库藏债券指示表现公司债券

  1. 7年10倍年化40%的简略战术——股债轮动估计版校验(五)
    2019-6-19
    作者:宜昌白云飞
    并置:

        股本权益结成:CSI耗费、300种药物、证券公司、中国证券军事工业完好无缺使发誓人物。校验中应用的买到贮藏物,可选择指示下列的的ETF基金举行买卖。ETF套利机制的在性性性,下列的目标的偏离很小。。

        公司债券:用库藏债券指示表现公司债券。现实买卖中库藏债券的选择转换有点大

  1. 7年14倍年化45%+的简略战术——股债轮动估计版校验(六)
    2019-6-23
    作者:宜昌白云飞
    并置:

        [战术思想]

        轮换保存股本权益结成说得中肯强势拽紧或扯紧,在没强转换时保存公司债券。

        [战术逻辑]

        1、A股去市场买东西波动性大。

        2、两样板块左右分异。

        3、股本权益与公司债券相关性低。

        [战术的观点原则]

        股债轮动战术的观点原则是动量效应,它是相对动量和对立动量的联手。,动量效应是行动金融学的观点。。买到这些观点都被差不多专家使发誓是无效的。,因而你不必焦虑这样战术。我以为到了。。我愿望低劣的,拍完继后我以为不出因此好的东西。。

        [反向校验设置]

        时间量子:,共7年。次要是平衡估计目标征募较晚或不完善,因而它只校验了过来七年。。我也有精心不容纳2006-2007年大股市说得中肯牛市的思索,由于因此的股市说得中肯牛市再次产生的概率是对立的。七年来一直是空头去市场买东西。,包含2014-2015年的短期股市说得中肯牛市,这种去市场买东西很可能在紧接在后的重现,如此,实验比分将全部效用。。

        股本权益结成:CSI耗费、300种药物、证券公司、CSI军事工业、全物与中国证券传媒。校验中应用的买到贮藏物,可选择指示下列的的ETF基金举行买卖。ETF套利机制的在性性性,下列的目标的偏离很小。。

        公司债券:用库藏债券指示表现公司债券。现实买卖中库藏债券的选择转换有点大。

        变量1:将近N个买卖日的增长。

        变量二:计算近百万个买卖日的平均值。

        股本权益购得前提:(仅在毫无疑问的两个前提时购得)

        1、近N个买卖日头等的候选人提拔会(可能的选择正负),次要用来断定哪一任一某一目标有点强。

        2、眼前的价钱高于近百万个买卖日的平均水平,次要用于滤除虚伪打破记号。

        共有销路前提:(当毫无疑问的两个前提之一代销路)

        1、近N个买卖日头等的候选人提拔会。

        2、出席的价钱在水下近百万个买卖日的平均水平。

        当买到股本权益都不适合购得前提时,100%保存公司债券

  1. 7年17倍年化49%的简略战术——股债轮动估计版校验(七)
    2019-6-28

        股本权益结成:CSI耗费、300种药物、证券公司、CSI军事工业、完好无缺使发誓人物、中国证券传媒与黑色金属。

        校验中应用的买到贮藏物,买卖中选择指示下列的ETF基金。ETF套利机制的在性性性,下列的目标的偏离很小。。

        公司债券:用库藏债券指示表现公司债券。现实买卖中库藏债券的选择转换有点大

        作者:宜昌白云飞
并置:
采石场:雪球
版权归作者买到。交换转载请与作者修饰,非交换性转载请选出出处。

  1. 股债轮动估计版校验(八)
    2019-7-12
    作者:宜昌白云飞
    并置:

        婚约轮换估计版已经过前几轮静态校验,难以完成的年支出可达50%。但也大约成绩,像,缺少机动性、挥动太频繁等。。处理这些成绩,在这环绕校验中举行了以下改良:

        1、独一无二的日均成团卷起超越3000万份的ETF才被归入。

        2、同时保存2只ETF,在一定程度上缩减切换次数

        股本权益结成:CSI耗费、300种药物、证券公司、CSI军事工业、完好无缺使发誓人物、中证筑

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